上交所发布修订版指数基金指引 自今日起生效

根据官网APP消息，上交所发生效上海证券交易所于11月19日修订并发布了《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金(2025年11月修订)》，布修自2025年11月19日起生效。订版指引中规定，指数指引自今如果基金管理人希望开发并在本所上市交易的基金指数基金，其标的日起指数为非宽基股票指数，必须满足以下要求：(一)标的上交所发生效指数成份证券数量需不低于30只；(二)单一成份证券权重不得超过15%，且前5大成份证券的布修累积权重不超过60%；(三)标的指数应在中国证监会认可后，具备不少于3个月的订版历史数据，符合国家战略和产业政策的指数指引自今指数除外；(四)权重占比超过90%的成份证券在过去一年内的日均成交金额需位于其所在交易所所有上市股票的前80%。

原文如下：

上海证券交易所基金自律监管规则适用指引

第1号——指数基金

(2025年11月修订)

第一条 为规范公开募集的基金指数证券投资基金(以下称指数基金)相关业务，保护投资者权益，日起依据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下称《指数基金指引》)和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》(以下称《基金上市规则》)等制定本指引。上交所发生效

第二条 本指引适用于基金管理人开发并上市交易的布修指数基金。未明确规定的订版情况，适用《基金上市规则》《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》等相关规定。

本指引所称指数基金，包括符合《指数基金指引》规定的交易型开放式指数基金和上市开放式基金。

第三条 基金管理人开发并上市交易的指数基金应根据本所的风险管理规则做好相关准备，充分评估开发和上市对市场稳定性的影响。

第四条 基金管理人开发并上市的非宽基股票指数基金，必须符合以下要求：

(一)成份证券数量不低于30只；

(二)单个成份证券权重不超过15%，前5大证券总权重不超过60%；

(三)指数发布时间不少于3个月，需中国证监会认可，符合国家战略和产业政策的指数除外；

(四)权重占比超过90%的成份证券在过去一年日均成交金额位于所有上市股票的前80%。

宽基股票指数不受上述限制，但单一成份股权重原则上应不超过30%。

债券指数基金的申请必须符合以上第一款第(一)项至第(三)项的要求，利率债（包括国债等）的指数基金可不适用上述要求。

第五条 基金管理人发布基金时需向本所提交以下材料：

(一)基金发售的申请；

(二)关于标的指数符合相关要求的材料；

(三)有关标的指数及其编制方案与前期提交注册材料的重大变更说明；

(四)中国证监会的基金注册批复；

(五)其他规定的材料。

若标的指数符合要求且材料齐全，本所将处理发售申请。

第六条 指数基金合同生效后，基金管理人可以向本所申请上市，本所将根据《基金上市规则》为符合条件的指数基金安排上市。

第七条 在交易前，基金管理人需确保投资组合比例符合法律法规和基金合同的相关规定。

第八条 若违反本指引，本所可根据《基金上市规则》对基金管理人采取监管措施或纪律处分。

第九条 本指引由本所负责解释。

第十条 本指引自发布之日起生效。同时废止2023年8月10日发布的《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发(2023年8月修订)》(上证发〔2023〕133号)。

本文来源于“上海证券交易所”官网，编辑：冯秋怡。